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建设银行关闭短信服务可以通过以下几种方式操作。
1、网上银行：
登录建设银行个人网上银行，进入“安全中心”菜单，选择“短信服务”，再选择“取消短信服务”。
2、手机银行：
登录建设银行手机银行，在首页点击左上角“更多”，找到账户管理处的“账户短信服务”，选择“取消服务”，按照页面提示进行后续操作即可，或者找到并点击首页的“消息”图标，找到并点击右上角的设置图标，选择“消息服务定制”，点击账户动户通知开关按钮，关闭短信通知。
3、电话客服：拨打建设银行客服电话95533，根据提示选择人工服务，告知客服需要取消短信服务，客服会确认身份并告知如何取消短信服务，按照指示操作即可。
4、网点柜台：携带有效身份证件和银行卡前往附近的建设银行网点柜台办理取消短信服务业务，告知工作人员需要取消短信服务，他们会协助完成操作。
在取消短信服务之前，请确保了解相关的费用情况和服务条款，不同地区的建设银行可能存在操作上的差异，请根据具体情况选择适合的方式操作，如有疑问，建议咨询建设银行客服人员获取更多帮助和指导。